中國將推防風險新規 四大銀行資金缺口壓力加大

The Central News Agency 中央通訊社
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(中央社記者張淑伶上海2日電)中國有關當局將推出增加大型銀行風險防控的新規,陸媒指出,中國四大國有銀行資金缺口巨大,需趕緊補充資本以符合規範,但難度不小。

中國人民銀行(央行)、中國銀行保險監督管理委員會9月30日發布關於「全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法」的徵求意見稿,要求提高總損失吸收能力(TLAC),與國際監管標準接軌。徵求意見截止時間是10月30日。

根據辦法,全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力(TLAC)比率應滿足以下要求:外部總損失吸收能力風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16%;自2028年1月1日起不得低於18%。外部總損失吸收能力槓桿比率自2025年1月1日起不得低於6%,自2028年1月1日起不得低於6.75%。

證券時報指出,這項辦法與國際標準基本一致。目前中國只有工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行這四大國有銀行被納入全球系統重要銀行(G-SIBs)名單,TLAC監管要求將顯著加大四大行資本補充的壓力。

報導指出,綜合多家機構的測算看,2025年達標前,四大行的TLAC資本缺口總計約在人民幣2至3兆元(新台幣8.6兆至13兆元)左右。

據報導,分析師曾測算,2018年末四大行的TLAC融資缺口總計為2.35兆元,如果要在2025年達到TLAC的最低監管要求,推估未來6年內需要年均增加TLAC約3924億元。如果考慮銀行資產擴張的剛性要求、逆週期資本緩衝要求可能實施等情況,四大行實際面臨的TLAC缺口將更大。

報導指出,從中國現有的資本補充工具機制設計看,滿足TLAC資本補充的債務工具仍待進一步完善。

近年中國的銀行利潤增速放緩,面對巨大的資金補充缺口。報導指出,銀行不得不加大資本債務工具的發行力度,但長久看並非可持續之舉。在資本嚴監管的趨勢下,銀行必須加快調整業務發展模式;另一方面,銀行必須加大仰賴資本市場,股票、債券等將成為分擔銀行資本壓力的重要途徑。

2008年國際金融危機後,為解決銀行「大而不能倒」的問題,全球系統重要性銀行總損失吸收能力的條款和標準,是20國集團(G20)領導人在2015年11月批准施行的。(編輯:楊昇儒)1091002