智慧多因子30 前10大出爐

呂淑美╱台北報導

工商時報【呂淑美╱台北報導】

台灣指數公司近日發布特選大蘋果報酬正向2倍指數及反向1倍指數、智慧投資多因子30指數等三檔盤中即時指數,委託證交所計算,每5秒計算發布一次。

其中,智慧投資多因子30指數前10大成分股包括:統一、南亞、中鋼、台積電、南亞科、華新科、長榮航、遠傳、力成及寶成等,電子股及傳產股各五檔。

台指公司表示,智慧投資多因子30指數,是以財務指標、股價動能與市值作為篩選標準,再利用低波動、價值以及品質等投資因子設算分數,挑選投資因子綜合分數最高的股票,運用計量方法建構多因子投資組合模型,期能有效分散傳統單因子投資組合風險,長期而言,可望有穩定超額報酬。

智慧投資多因子30指數,除可連結發行ETF、ETN、指數基金、權證商品與店頭商品外,亦可進一步運用避險策略,例如結合台股期貨可再編製市場中立指數,以期可不受股市多空環境的影響,而有平穩的績效表現。

台指公司表示,依據指數編製規則利用5年歷史資料進行指數回測。觀察夏普比率(風險調整後報酬表現),「智慧投資多因子30指數」為97.2%、2018年指數殖利率5.6%,兩者均優於同期間大盤表現。

特選大蘋果報酬正向2倍及反向1倍指數,是以其原型指數特選大蘋果報酬指數之每日正向及反向倍數報酬率計算。特選大蘋果報酬正向2倍及反向1倍指數,所追求的正向及反向倍數報酬率僅限於單日,超過一日會因為複利影響累積投資報酬,追蹤該指數之商品屬於短期操作的策略型商品,不適合長期持有。

特選大蘋果報酬指數是以蘋果公司每年最新一期供應商名單之國內公司為母體的主題型指數,表彰台灣大型蘋果電子供應鏈公司之投資績效表現,由富邦證於4月30日發行ETN。

該檔ETN至11月底日平均成交值646.8萬元,名列前茅,在指數主題明確、績效表現優異下,市場反應熱絡。因此,富邦證再度委託台指公司編製特選大蘋果報酬正向2倍及反向1倍指數」,希望商品推出後能滿足投資人於多空趨勢下掌握投資、避險與套利機會。

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