永豐期貨台指選擇權盤前-歐美股市飆漲 台股放量大漲逾百點

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 107 點至 9813 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 28.71 點,電子期轉為正價差 2.71 點,金融期轉為正價差 9.57 點。現貨部分,三大法人買超 143.48 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 10825 口,淨多單增至 16058 口,其中外資多單加碼 7987 口,淨多單增至 49942 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 4305 口,淨多單增至 6170 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股昨日全面大漲,那斯達克再創歷史新高,逼近 6000 點大關,受此激勵,帶動今日台指期以上漲 40 點開出,而亞股也同步全面走高,現貨方面股王大立光再度衝上 4790 收在今日最高,台積電同步扮演多頭衝關要角,加上金融股也連袂走高,在量能有效放大之下指數持續上漲,午盤過後更一舉攻上 9800 點,而今日新台幣升值逾一角,市場信心頗有回溫跡象,期貨終場開高走高以大漲 107 點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以長紅 K 一舉攻上所有均線,而成交量能放大至 929 億水準,短線量價結構為震盪偏多型態。以日線型態來看,目前指數以長紅 K 在一舉突破季線反壓,技術面為區間震盪偏多形態,建議操作上見指數逢低有撐可進場佈局,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9900 點,賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10000 點,賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 升至 1.56,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.81% 降至 9.45%,賣權平均隱含波動率由 13.05% 降至 12.69%,買賣權皆降。選擇權部位顯示中性偏多。

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