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永豐期貨台指選擇權盤前-台幣強升 台指攻高站穩均線

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 70 點至 9280 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 3.99 點,電子期正價差擴至 1.51 點,金融期正價差縮至 1.31 點。現貨部分,三大法人買超 66.55 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 3138 口,淨多單降至 29850 口,其中外資多單加碼 2180 口,淨多單增至 83969 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 3738 口,淨多單增至 22299 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美財報利多帶動歐美股市全面走高,台指期以上漲 13 點開出,而現貨開盤小幅開高後一路走高,雖週二美元指數小幅拉回但仍強勢,但台幣開盤隨即大升一角並持續升值到兩角幅度,也使得權值股買盤加溫帶動期貨盤中一度漲將近 1%,但 10 點過後指數便進入高檔橫向盤整,台積電成為外資拉高結算工具大漲 2.5 元,加上原物料價格走高帶動傳產族群續強,週三指數始終維持高檔不墜,終場開高走高以大漲 70 點作收。技術面觀察,週三大盤開高走高以帶上影線小紅 K 挑戰收盤新高,而成交量能放大至 722 億水準,短線量價結構轉為區間震盪。以日線型態來看,目前指數日 K 連三紅並站上所有均線,短期均線在 9200 點陷入糾結, 多項技術指標低檔黃金交叉,但若失守月線仍有回測季線壓力。操作上建議可在前波高點與季線間來回操作,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9500 點,賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9500 點,賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 降至 1.18,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.95% 降至 11.77%,賣權平均隱含波動率由 25.33% 降至 16.93%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。

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