《期貨》受亞股拖累，台股量縮下跌(永豐期貨提供)

【時報-台北電】台指期週三下跌10點至9784點。價差方面，台指期轉為正價差20.19點，電子期轉為正價差0.87點，金融期轉為正價差1.75點。現貨部分，三大法人買超8.45億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6379口至21888口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4638口至48317口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1628口至25826口。

週二英國國會否決脫歐協議，美股一度拉回震盪，投資人消化後三大指數再度走揚擴大漲幅，不過週二已強漲的亞洲股市週三反倒呈現拉回，台股開低後幾度挑戰9800點關卡未果，盤中恆生指數一度下跌200多點，加上美股電子盤翻黑，台股幾度擴大跌幅，所幸台積電、鴻海等電子權值股都有低接買單進場撐盤，但隨著亞股陸續翻紅，上檔還是出現調節賣壓使指數難以突破9800點壓力。整體而言，昨日由於適逢月選擇權結算，多空雙方都各自嚴守防線，加權指數高低震幅僅40點，相對亞洲股市波動較小，而尾盤台積電、鴻海、大立光等權值股大筆賣單出籠，終場加權指數下跌42.23點或0.431%，收在9763.81點，成交量能950.37億元，較前一日縮減54.66億元。技術面觀察，週三日K留上影線黑棒作收，近日指數在9800點附近屢屢承壓，行情在此呈現整理震盪格局，目前市場靜待週四的台積電法說，由於近期外資相繼調降財報與獲利預期，會後能否利空出盡值得期待。

選擇權從成交量來觀察，買權集中在10000點，賣權集中在8900點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10200點，賣權未平倉最大量集中在9900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.3升至1.37，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由20.94%降至13.37%，賣權平均隱含波動率由24.08%降至17%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨提供)