《金融》資訊系統、訂價策略及業務流程轉換 公股銀三管齊下

【時報-台北電】LIBOR將退場，公股銀行評估，對銀行的風險主要在於資訊系統、訂價策略及業務流程的轉換影響。此外，現行以LIBOR為訂價指標的存續契約轉換及所連結的相關客戶與交易對手的溝通；銀行海外分行則需要面臨當地主管機關針對LIBOR轉換利率的相關規定及監理要求。

第一銀行主管分析，在業務流程影響上，主要是利息金額持續浮動，增加與客戶議價難度，因為LIBOR退場後，各幣別主管機關指定的替代指標，如美元SOFR、英鎊SONIA等目前皆僅有隔夜拆款利率，尚未建立官方完整檔期。

雖美國聯準會（Fed）的「替代參考利率委員會（ARRC）」提出許多應對方式，總結來說，以每日利率機動計息增加到期應付日息金額的不確定性，增加與客戶議價難度。

另外，行庫主管指出，則是新舊合約替換的法律風險，因多數舊合約並未預料到LIBOR退場，所以並無相關應對條款，如至LIBOR退場後，仍無法換約，恐有無指標可以依循的法律風險。

在資訊系統影響上，行庫表示，必須配合LIBOR退場轉換新的利率指標，在系統增加新的利率指標，且因新利率指標僅有隔夜拆款利率，須配合增加以每日利率機動計息等方式。

以一銀為例，強調未來會朝兩大方向前進，一是提供多種利率指標方式供客戶選擇，也就是在替代指標建立完整期限結構前，為減少以隔拆利率向客戶報價的困擾，國內外幣貸款將採多項公開市場利率指標方式供客戶選擇，例如美元除SOFR（目前僅可每日機動計息）外，尚可選已有完整檔期的TAIFX、一銀牌告的外幣授信利率等訂價。

另一方向則是及早因應減少新舊合約替換的風險，除會提前與客戶溝通，減少使用LIBOR作為計息指標，也將儘速調整資訊系統，及早提供舊合約多種指標轉換的選擇。(新聞來源：工商時報─記者孫彬訓／台北報導)