光大證擺烏龍 證監會調查

中國時報【白德華╱台北報導】 針對16日光大證烏龍事件，中國證監會昨表明將立案調查，但定調「極端個別事件」。證監會發言人說，光大證自營策略交易系統存在設計缺陷，連鎖觸發後生成鉅額訂單，未發現人為操作差錯。證監會並決定停止光大相關業務，對公司進行整頓改造。 證監會指出，8月16日11時05分左右，上證綜指突漲5.96%一事， 經初查，光大證自營策略交易系統包含訂單生成系統、訂單執行系統兩部分，其中存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，並被連鎖觸發，導致生成巨量市價委託訂單，直接發送上交所，累計申報買入234億元（人民幣，下同），實際成交72.7億元。同日，光大證將18.5億元股票轉化為ETF賣出，並賣空7130手股指期貨合約。 光大證昨亦發布事件過程，指錯誤出在策略交易系統。「缺陷系統2秒生成26082筆訂單，直接發至交易所。」11時07分光大證交易員發現成交金額異常後，公司即刻購進空頭合約對沖，讓損失降到最低，當日損失約1.94億元。 光大證券策略投資部負責人楊劍波畢業於上海財大，英國曼徹斯特大學金融學博士，精於投資模型設計。至於出問題的系統設計是否出自台灣團隊，目前不清楚。證監會發言人說，核查未發現人為操作差錯，但光大證該項業務內控存在明顯缺陷，資訊系統管理問題多。